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讲准字【2021】第374号:Pricing fair premium for MBS in a CDO under a reduced form credit risk model with regime switching

发布时间:2021-11-30|浏览次数:

讲座报告主题:Pricing fair premium for MBS in a CDO under a reduced form credit risk model with regime switching
专家姓名:王过京
日期:2021-12-07 时间:10:00
地点:腾讯会议 ID 708 757 448
主办单位:数学科学学院

主讲简介:王过京教授目前在苏州大学金融工程研究中心工作,为本科生和研究生讲授《测度论》、《随机过程》、《随机分析》、《随机积分与微分方程》、《Levy过程》、《风险理论》、《金融衍生产品定价》、《组合信用风险理论与应用》和《资产定价与风险管理》等课程。王过京教授主要研究方向为保险数学和信用风险理论,目前在相关专业领域已发表学术论文50余篇。研究专长:保险数学和信用风险理论。

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